WWW.MASH.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - онлайн публикации
 

«множеством недостатков. Например, скользящая с маленьким периодом слишком быстро реагирует на рынок, а значит, часто дает ложные торговые сигналы. В это же время медленная ...»

Adaptive Moving Average (AMA)

Скользящие средние очень популярны среди трейдеров. Однако они обладают

множеством недостатков. Например, скользящая с маленьким периодом слишком

быстро реагирует на рынок, а значит, часто дает ложные торговые сигналы. В это же

время медленная скользящая (с большим периодом) слишком медленно реагирует на

изменение рынка. Именно поэтому трейдеры всегда старались найти вариант

индикатора, который бы давал более точные сигналы. Раз есть проблема, то рано или

поздно найдется и решение. Этим решением стала Adaptive Moving Average или Адаптивная Скользящая Средняя (далее - AMA). Разработкой и описанием данного индикатора занимался Перри Кауфман .

Перри Кауфман (Perry Kaufman) Впервые Adaptive Moving Average увидела свет в 1995 году, когда была выпущена книга «Умный трейдинг», где Перри Кауфман дает детальное описание метода вычисления AMA. Адаптивная методика, которую предложил Кауфман, заключается в быстром получении торговых сигналов на открытие позиции при динамичном ценовом движении и своевременном выходе из позиций, когда рынок перестает быть направленным .

Тем не менее, Кауфман предупреждает, что при таком подходе важно отделять случайные шумовые компоненты от основной тенденции .

AMA строится, как и все индикаторы, на графике цены, а внешне ее трудно отличить от обычной скользящей средней (Рис. 1). Торговые сигналы от AMA аналогичны скользящим средним, но при этом считается, что AMA существенно лучше работает - подает более точные торговые сигналы, чем любые другие скользящие средние: простые, экспоненциальные, взвешенные и пр .

Рис. 1 AMA на графике цены в терминале QUIK Что касается формулы АМА, по которой идет расчет, то Кауфман построил ее на модификации экспоненциальной скользящей средней (ЕМА) с таким алгоритмом, который позволяет корректировать уровень усреднения ЕМА посредством коэффициента эффективности, который по своей сути является мерой трендовости рынка .

AMA полностью соответствует своему названию адаптивная, так как адаптируется под изменения ценовой динамики и волатильности на рынке .

Методика расчета AMA достаточно сложная, поэтому мы не будем приводить ее подробно в этой статье, а ограничимся лишь основными формулами и кратким описанием их. Для нас важнее смысл AMA и способы ее использования в торговле .

Основная идея AMA Идея АМА заключается в адаптации расчетных формул к текущим рыночным условиям: при боковых движениях АМА становится менее чувствительной, так как ведет себя подобно скользящей средней (МА) с большим периодом, а на трендовых движениях АМА делается более чувствительной и ведет себя аналогично скользящей средней (МА) с меньшим периодом .

Каким образом можно добиться подобного эффекта? Кауфман использовал несколько переменных: Scaled Smoothing Constant (SSC) - константу сглаживания или усреднения, в расчётах которой используются константы быстрого и медленного усреднения, а также Effeciency Ratio (ER) - коэффициент эффективности, отражающий отношение направления движения цены к волатильности или шуму .

Суть заключается в том, что на боковом рынке или горизонтальном участке коэффициент эффективности будет стремиться к нулю - 0, в этом случае к SSC будет применён вес для медленного усреднения, и АМА будет подобна скользящему с большим периодом. И, наоборот, на участках трендового или направленного движения коэффициент эффективности будет стремиться к единице - 1, в таком варианте SSC будет взвешиваться для быстрого усреднения, и АМА будет вести себя как скользящая с малым периодом .





Основные расчетные формулы AMA:

1) Коэффициент эффективности (ER) где:

Pi - цена в текущем периоде;

Pi-n - цена в n-периоде назад;

Pi-1 - цена в предыдущем периоде;

n - количество периодов (свечей), стандартно n = 10 .

2) Константы быстрая и медленная: Fast, Slow где:

p - период усреднения быстрой константы, стандартно p = 2;

q - период усреднения медленной константы, стандартно q = 30 .

Пример расчета:

Fast = 2/(2 + 1) = 0.6667 Slow = 2/(30 + 1) = 0.0645

3) Константа усреднения (SSC)

–  –  –

где:

AMAi-1 - АМА предыдущего периода Кауфман отмечает, что при сильном боковом движении АМА будет вести себя примерно как 30-периодная ЕМА, то есть будет двигаться вверх и вниз. Возведение в квадрат позволяет избавиться от этого эффекта .

Еще надо отметить, что все расчеты Кауфман делал для дневных данных .

Чтобы добавить AMA на график в терминале QUIK, нужно вызвать контекстное меню, щелкнув правой кнопкой мыши, нажать «добавить график (индикатор)», затем выбрать «AMA», выбрать «Окно 1» и нажать кнопку «ДА»

(Рис.2) .

Рис. 2 Добавление AMA на график цены в терминале QUIK В открывшемся окне на закладке «Общие» можно изменить цвет линий, а на закладке «Параметры» настроить все основные параметры AMA (Рис.

3):

- AMA периодов – это количество свечей, по которому происходит расчет (по умолчанию период равен 10);

- Fast EMA периодов - минимальное значение периодов, которое может приниматься в скользящей (по умолчанию период равен 2);

- Slow EMA периодов – максимальное значение периодов, которое может приниматься в скользящей (по умолчанию период равен 30);

- Поле цены – расчетный параметр цены (по умолчанию Close) .

Рис. 3 Настройка индикатора AMA в терминале QUIK Торговые сигналы AMA Торговые правила AMA такие же, как и у всех скользящих средних .

Сигнал на покупку (BUY) поступает тогда, когда цена выше AMA, и AMA при этом растет (Рис. 4) .

Сигнал на продажу (SELL) приходит тогда, когда цена ниже AMA, и AMA при этом снижается (Рис. 4) .

Напомним, что открывать и закрывать позиции следует тогда, когда AMA растет или падает примерно под углом 45 и -45 градусов к горизонту .

Рис. 4 Сигналы на покупку и продажу от AMA на графике цены фьючерса SiM2 (доллар/рубль) в терминале QUIK Теперь давайте сравним торговые сигналы от AMA с торговыми сигналами от простой скользящей средней (SMA) и от экспоненциальной скользящей средней (EMA). Все скользящие имеют одинаковый расчетный период равный 10 .

Рассмотрим все торговые сигналы по порядку слева направо (Рис. 5) .

Рис. 5 Сигналы на покупку и продажу от скользящих средних: AMA, SMA, EMA на графике цены фьючерса RIM2 (индекс РТС) в терминале QUIK Сигнал 1 – buy. Сигнал на покупку пришел почти одновременно от всех 3-х скользящих (AMA, SMA, EMA), открываются длинные позиции .

Сигнал 2 – sell. Сигнал на продажу поступил только от EMA - синяя линия, открытая длинная позиция закрывается с убытком, открывается короткая позиция .

Сигнал 3 – sell. Сигнал на продажу поступает от AMA - зеленая линия, SMA оранжевая линия, открытые длинные позиции закрываются с убытком, открываем короткие позиции .

Рис. 5 Сигналы на покупку и продажу от скользящих средних: AMA, SMA, EMA на графике цены фьючерса RIM2 (индекс РТС) в терминале QUIK Сигнал 4 – buy. Сигнал на покупку от EMA - синяя линия, закрывается короткая позиция с убытком, открывается длинная позиция .

Сигнал 5 – sell. Сигнал на продажу от SMA - оранжевая линия и EMA - синяя линия, закрывается длинная позиция по EMA с убытком, открываетсякороткая позиция .

Сигнал 6 – buy. Сигнал на покупку от всех 3-х скользящих (AMA, SMA, EMA), закрывается короткая позиция по SMA - оранжевая линия с убытком, и открываются длинные позиции .

Сигнал 7 – sell. Сигнал на продажу только от AMA - зеленая линия, закрывается длинная позиция с прибылью, и открывается короткая позиция .

Сигнал 8 – sell. Сигнал на продажу от SMA - оранжевая линия и EMA - синяя линия, закрываются длинные позиции с прибылью, но с меньшей, чем у AMA зеленая линия, и открываются короткие позиции, но позже, чем AMA .

Рис. 5 Сигналы на покупку и продажу от скользящих средних: AMA, SMA, EMA на графике цены фьючерса RIM2 (индекс РТС) в терминале QUIK Сигнал 9 – buy. Сигнал на покупку только от SMA - оранжевая линия, закрывается короткая позиция с прибылью .

Сигнал 10 – sell. Сигнал на продажу только от SMA - оранжевая линия, снова открывается короткая позиция .

Сигнал 11 – buy. Сигнал на покупку от всех 3-х скользящих (AMA, SMA, EMA), закрываются короткие позиции с прибылью, прибыль у AMA - зеленая линия больше, чем у других .

Как мы видим из анализа 11 сделок (Рис. 4), из 3-х скользящих (AMA, SMA, EMA) меньше всех сделок было у AMA, а прибыли у AMA оказалось больше, чем у двух ее соперниц: SMA, EMA .

В итоге получается, что AMA и раньше реагирует на трендовое движение, и реже открывается при явном боковике, таким образом, подтверждая свое предназначение – улучшение торговли скользящими средними .

Заметим важную особенность AMA, она становится более чувствительной и располагается дальше от текущей цены, если цена движется направленно или в тренде. И, наоборот, AMA становится менее чувствительной и приближается вплотную к текущей цене, если цена находится в боковом движении (флэте) .

Благодаря адаптивной формуле, в которой меняется период расчета, у AMA меньше ложных сигналов, чем у других скользящих с фиксированным периодом .

Уже только этот факт делает AMA на сегодняшний день одним из лучших трендовых индикаторов .





Похожие работы:

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУРМАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ" ПРИЁМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ КОЛЛЕДЖА Мурманск, 2015 г. 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам I. инструментов): 1. Специализации:...»

«pes_2018_demo_na_kompyuter.zip Ключевая идея PES 2018 – "Контроль над реальностью". это у меня так.2~14. В игре вызывается в меню: Дополнительные Изменить Управление данными Загрузить. Но главное – чтобы игрокам бы...»

«Л.Г.Леготин, А.М.Султанов, В.Н.Еникеев, В.Г. Рафиков, И.В.Кузьмин ОАО НПП ВНИИГИС, ООО НПФ "АМК ГОРИЗОНТ" АМК "ГОРИЗОНТ-ВАК-90" ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТВОЛОВ МЕТОДОМ ВОЛНОВОГО АКУСТИЧЕСКОГО КАРОТАЖА Во ВНИИГИС в течение последних десяти лет разрабатываются и внедряются в производство аппа...»

«Продукты информационного агентства INFOLine были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство INFOLine было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира ESOMAR. В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства INFOLine сертифицируются по обще...»

«REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) (Services) / ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (Услуги) UNDP Naryn Area-Based DATE: 27 November 2015 / Development Programme / ДАТА: 27 ноября 2015 г. Программа ПРООН Ref...»

«Санкт-Петербургский государственный университет Высшая школа менеджмента НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ Ж.В. Светланова АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВОСПРИЯТИЯ И ОЦЕНКИ ПОКУПАТЕЛЕМ ЦЕН НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ № 9 (R)–2009 Санкт-Петербург Ж.В. Светланова. Анализ процесса восприятия и оценки покупателем цен на образовательные услуги....»

«О семье и семейной о б р я д н о с т и говорилось в д о к л а д а х 3. М а в р а е в о й (Мах а ч к а л а ) — " С в а д е б н ы е о б р я д ы л а к ц е в в XIX—XX в.", Г. Д и б и р о в а ( М а х а ч к а л а ) — "Свадебные о б р я д ы с. Хуты Л а к с к о г о района в конце XIX — н а ч а л е XX в.", А....»







 
2019 www.mash.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.